چگونه می توان بتا سبد سرمایه گذاری خود را در برگه های Google محاسبه کرد

دانستن بتا نمونه کارها شما می تواند روشی واقعاً قدرتمند برای مدیریت خطر کلی سرمایه گذاری های شما باشد. ممکن است شما در مورد سطح خطر هر سهام شخصی در نمونه کارها خود ایده ای داشته باشید اما آیا می دانید خطر کلی سیستماتیک نمونه کارها شما چیست؟

دانستن خطر کلی نمونه کارها شما می تواند بسیار مفید باشد ، به خصوص هنگامی که سهام اضافی خریداری می کنید یا هر یک از موقعیت های خود را می فروشید. شما به سرعت خواهید بود که چگونه این امر بر ترکیب کلی ریسک در نمونه کارها شما تأثیر می گذارد.

محاسبه بتا یک نمونه کارها ممکن است مانند چیزی باشد که شما نیاز به یک نبوغ ریاضی دارید تا بتوانید کار کنید ، اما همانطور که خواهید دید که انجام این کار با برگه های Google بسیار آسان است.

در این پست وبلاگ ، ما به طور خلاصه توضیح خواهیم داد که چه بتا قبل از رفتن به شما نشان می دهد که چگونه می توانید آن را قدم به قدم همه خود محاسبه کنید.

بتا چیست و چرا برای سرمایه گذاری های شما مهم است؟

بتا راهی است که می توانید نوسانات سهام را در مقایسه با نوسانات کلی بازار اندازه گیری کنید. این یک معیار تاریخی است و می تواند در هر دوره زمانی محاسبه شود ، اما معمولاً هر چه مدت زمان طولانی تر باشد.

بازار از نظر فرضی تمام سهام موجود در سیاره زمین است اما غالباً از S& P 500 به عنوان یک پروکسی برای این کار استفاده می شود.

مهمتر از همه آنچه شما باید بدانید این است که بازار همیشه دارای ارزش بتا = 1 خواهد بود.

هر سهام که دارای ارزش بتا بیشتر از 1 باشد ، از نظر تاریخی بی ثبات تر از بازار بوده و هر سهام با ارزش بتا کمتر از 1 از نظر تاریخی خطرناک تر از بازار بوده است.

بنابراین سهام با ارزش بتا 1. 5 معمولاً 15 ٪ افزایش می یابد که بازار کلی 10 ٪ افزایش یابد. برعکس ، اگر بازار 10 ٪ کاهش یابد ، سهام مورد نظر 15 ٪ کاهش می یابد.

بیایید به طور خلاصه به چند نمونه از بتاهای سهام محبوب که همه می شناسند بپردازیم.

ریسک غیر سیستماتیک: این خطراتی است که فقط به طور خاص در مورد سهام فردی اعمال می شود. به عنوان مثال ، خطر سوزاندن کارخانه ، مدیرعامل عمل کلاهبرداری و غیره.

ریسک سیستماتیک: این خطرات فراگیر است و همه شرکت ها مانند عوامل کلان مانند نرخ بهره ، تورم و فعالیت اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد.

هرچه سهام بیشتری به نمونه کارها خود اضافه کنید ، خطر غیر سیستماتیک بیشتر متنوع است و تنها ریسک مادی که با آن روبرو هستید ، خطرات سیستماتیک/بازار است. اگر 15 سهام را در نمونه کارها خود نگه دارید ، بعید به نظر می رسد که هرگونه رویداد منفی را که فقط بر روی یک سهام تأثیر می گذارد بر عملکرد کلی شما تأثیر می گذارد ، مشاهده خواهید کرد.

بنابراین چگونه بتا نمونه کارها خود را در برگه های Google محاسبه می کنید

برگه های Google دارای چندین عملکرد و پایگاه داده داخلی هستند که می توانید در صفحه گسترده خود وارد کنید - فرمول های مالی Google.

به عنوان مثال ، می توانید از هر یک از موارد زیر استفاده کنید تا داده های مربوطه را به برگه خود بکشید = GoogleFinance (A2 ، "InserThere")

• "قیمت"-نقل قول قیمت در زمان واقعی ، تا 20 دقیقه به تأخیر افتاد.
• "PriceOpen" - قیمت بازار باز است.
• "بالا" - قیمت بالایی روز جاری.
• "کم" - قیمت پایین روز جاری.
• "حجم" - حجم معاملات روز جاری.
• "MarketCap" - سرمایه گذاری در بازار سهام.
• "Tradetime" - زمان آخرین تجارت.
• "Datadelay"-داده های زمان واقعی تا چه حد به تأخیر افتاده است.
• "Volumeavg" - میانگین حجم معاملات روزانه.
• "PE" - نسبت قیمت/درآمد.
• "EPS" - درآمد هر سهم.
• "High52"-قیمت بالای 52 هفته.
• "Low52"-قیمت پایین 52 هفته.
• "تغییر" - تغییر قیمت از نزدیک روز معاملات قبلی.
• "بتا" - مقدار بتا.

اگر شرکتی که می خواهید مقدار بتا را برای آن بکشید نسبتاً جدید است (به عنوان مثال Coinbase IPO در سال 2021) ممکن است در پایگاه داده مالی Google یک مقدار بتا وجود نداشته باشد زیرا داده های کافی وجود ندارد.

در این موارد ، شما هنوز هم می توانید مقادیر بتا را از منابع دیگری مانند یاهو و بلومبرگ پیدا کنید که بتا را در یک بازه زمانی کوتاه تر از گوگل محاسبه می کنند.

هنگامی که مقادیر بتا خود را به ردیاب نمونه کارها وارد کردید (با استفاده از فرمول = GoogleFinance (A2 ، "بتا")) مرحله بعدی محاسبه درصد تخصیص هر موقعیت در نمونه کارها است.

به عنوان مثال در تصویر زیر می توانید تخصیص سهام اپل را به شرح زیر محاسبه کنید: سهام اپل 3،328 دلار/کل سهام 33،248 دلار = 10. 01 ٪.

مرحله بعدی محاسبه میانگین بتا وزنی است.

این کار را می توان با ضرب بتا سهام فردی با درصد تخصیص انجام داد.

سرانجام ، می توانید ستون مقادیر بتا وزنی را جمع کنید و کل آن با ارزش بتا نمونه کارها خود برابر خواهد شد. در تصویر بالا به عنوان مثال ، نمونه کارها دارای مقدار بتا 1. 085 بود.

اگر می خواهید برای کپی کردن و استفاده از خود به صفحه گسترده دسترسی پیدا کنید ، می توانید آن را در اینجا پیدا کنید.

هنگامی که بتا نمونه کارها را می شناسید ، به راحتی می توانید ببینید که چگونه سهام خریداری شده یا فروخته شده باعث افزایش یا کاهش خطر کلی نمونه کارها شما می شود.

سلب مسئولیت: این پست وبلاگ فقط برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی تفسیر شود.